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Noviembre es el mejor mes para Bitcoin

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La histórica acción de los precios que se remonta a 2012 sugiere que enero es el mes de peor desempeño para Bitcoin, mientras que noviembre puede ser el mejor para los toros.

Buscar usuario de Twitter compartido @Bitdealer_ muestra que el rendimiento promedio de cada cambio mensual en el precio de Bitcoin desde 2012, calculando siete años y medio de datos desde enero de 2012 hasta junio de 2019.

Bitcoin histórico rendimiento mensual

Enero generalmente se cierra en rojo.

Con cinco meses de retorno negativo y tres de retorno positivo desde 2012, el rendimiento promedio de Bitcoin en enero es de -0.18 por ciento, el único mes del año con una pérdida promedio.

Los 11 meses restantes del año han visto ganancias positivas para la criptomoneda superior al capitalización de mercado, basado en promedios totales.

Aún así, marzo no suele ser un ganador.

Mientras que enero termina el mes de peor desempeño en base a los rendimientos agregados, de hecho, es más probable que marzo se cierre con pérdidas, ya que solo 2013 y 2019 cerraron en el verde.

El promedio neto parece haber sido inflado por el aumento de marzo de 2013 de $ 33.53 a $ 96.15, la ganancia mensual de 186.78 por ciento es la tercera más grande registrada para Bitcoin.

Noviembre es un buen augurio para los toros, pero el jurado puede estar fuera.

Además de la dramática caída de 37.01 por ciento en noviembre de 2018, el mes ha registrado ganancias positivas cada año desde 2012 y ha sido, con mucho, el mejor desempeño con un aumento promedio de 75.58 por ciento.

A pesar de la supuesta no correlación de Bitcoin con el mercado de valores, la moneda parece estar formando tendencias estacionales, la propensión a que un activo sufra cambios en el precio predichos en una cierta época del año.

El “efecto enero”, por ejemplo, es la hipótesis bien formada de que las acciones tienden a repuntar en el primer mes del año. El aparente bitcoin marcha atrás-El efecto de enero daría la impresión de que la mayor criptomoneda de capitalización de mercado y el volumen de operaciones diarias de hecho está correlacionado negativamente con las acciones.

Debe decirse que la estacionalidad es un campo de investigación emergente dentro del limitado conjunto de datos de Bitcoin, sin embargo, con menos de una década de acción de precio comprensible disponible en comparación con las clases de activos más establecidas.

Los hallazgos probablemente se corromperían al analizar el precio anterior a 2012, cuando el puñado de intercambios primitivos en existencia se refirió a violaciones de seguridad significativas y dudoso descubrimiento de precios, posiblemente el ejemplo más infame es el “desplome repentino” del 19 de junio de 2011, cuando BTC cayó de $ 32 a $ 0.01 en el intercambio de Bitcoin entonces dominante, Mt. Gox.


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Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de CriptomonedaseICO, y no deben ser atribuidas a, CriptomonedaseICO.


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